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高维正态分布在池融资风控中的应用

The application of the calculation of the financing risk control in the pool

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文献类型:
中国会议
文献来源:
决策论坛企业行政管理与创新学术研讨会论文集上 2016年
会议地点:
中国北京
主办单位:
中国武汉决策信息研究开发中心,决策与信息杂志社,北京大学经济管理学院
作者:
郑旭辰
基金:
齐鲁理工学院
分类号:
F8305
关键词:
正态分布论文  高维论文  融资论文  控中论文  在池论文  

摘要:本文提出了一种根据供应链历史数据来计算池融资模式下授信额度与风险发生概率间关系的数学模型,模型的核心部分是多维随机变量协方差矩阵。在正态分布假设下,可用于实际计算。

Abstract:This paper proposes a mathematical model based on the historical data of supply chain to calculate the relationship between the credit line and the probability of risk occurrence under the pool financing mode. The core of the model is the multidimensional random variable covariance matrix. Under the normal distribution hypothesis, it can be used for practical calculation.

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